Obliczanie ruchome średnie w sas

Załączam zrzut ekranu, aby wyjaśnić mój problem: próbuję obliczyć średnią ruchomą i ruchome odchylenie standardowe. Chodzi o to, że chcę obliczyć współczynniki zmienności (stdevavg) dla rzeczywistej wartości. Zwykle odbywa się to poprzez obliczenie stdev i avg w ciągu ostatnich 5 lat. Czasami jednak w mojej bazie danych będą obserwacje, dla których nie mam informacji z ostatnich 5 lat (może tylko 3, 2 itd.). To dlatego chcę kod, który obliczy avg i stdev, nawet jeśli nie ma informacji przez całe 5 lat. Ponadto, jak widzisz w obserwacjach, czasami mam informacje przez ponad 5 lat, kiedy to jest tak, potrzebuję jakiejś ruchomej średniej, która pozwala mi obliczyć avg i stdev przez ostatnie 5 lat. Więc jeśli firma ma informacje przez 7 lat, potrzebuję jakiegoś kodu, który obliczy avg i stdev na, powiedzmy, 1997 (1991-1996), 1998 (1992-1997) i 1999 (1993-1998). Ponieważ nie jestem bardzo zaznajomiony z poleceniami sas, powinien wyglądać (bardzo bardzo szorstko) jak: Albo coś takiego, naprawdę nie mam pojęcia, spróbuję to rozgryźć, ale warto go opublikować, jeśli sam go nie znajdę. : Jakie są jednymi z najpopularniejszych wskaźników technicznych, średnie ruchome są wykorzystywane do pomiaru kierunku aktualnego trendu. Każdy typ średniej ruchomej (zwykle napisany w tym samouczku jako MA) jest wynikiem matematycznym, który jest obliczany przez uśrednienie liczby przeszłych punktów danych. Po ustaleniu, uzyskana średnia jest następnie nanoszona na wykres w celu umożliwienia handlowcom spojrzenia na wygładzone dane zamiast koncentrowania się na codziennych wahaniach cen, które są nieodłączne na wszystkich rynkach finansowych. Najprostszą formę średniej ruchomej, znaną jako prosta średnia ruchoma (SMA), oblicza się, przyjmując średnią arytmetyczną z danego zestawu wartości. Na przykład, aby obliczyć podstawową 10-dniową średnią ruchomą, sumuje się ceny zamknięcia z ostatnich 10 dni, a następnie podzielono wynik przez 10. Na rysunku 1 suma cen z ostatnich 10 dni (110) wynosi podzielona przez liczbę dni (10), aby osiągnąć średnią 10-dniową. Jeśli przedsiębiorca chce zamiast tego uzyskać średnią 50-dniową, zostanie wykonany ten sam rodzaj obliczeń, ale będzie obejmował ceny w ciągu ostatnich 50 dni. Wynikowa średnia poniżej (11) uwzględnia 10 ostatnich punktów danych, aby dać handlowcom pojęcie, jak wyceniany jest majątek w stosunku do ostatnich 10 dni. Być może zastanawiasz się, dlaczego techniczni handlowcy nazywają to narzędzie średnią ruchomą, a nie zwykłą średnią. Odpowiedź jest taka, że ​​gdy stają się dostępne nowe wartości, najstarsze punkty danych muszą zostać usunięte z zestawu i nowe punkty danych muszą wejść, aby je zastąpić. W związku z tym zbiór danych stale się rozlicza dla nowych danych, gdy tylko stają się dostępne. Ta metoda obliczania zapewnia uwzględnianie wyłącznie bieżących informacji. Na rysunku 2, po dodaniu do zestawu nowej wartości 5, czerwone pole (reprezentujące ostatnie 10 punktów danych) przesuwa się w prawo, a ostatnia wartość 15 zostaje usunięta z obliczeń. Ponieważ stosunkowo mała wartość 5 zastępuje wysoką wartość 15, można by oczekiwać, że średnia zestawu danych zmniejszy się, co ma miejsce w tym przypadku od 11 do 10. Jak wyglądają średnie kroczące Po wartościach MA zostały obliczone, są nanoszone na wykres, a następnie łączone w celu utworzenia średniej ruchomej linii. Te linie krzywoliniowe są powszechne na wykresach handlowców technicznych, ale sposób ich użycia może się drastycznie różnić (więcej o tym później). Jak widać na rys. 3, można dodać więcej niż jedną średnią ruchomą do dowolnego wykresu, dostosowując liczbę przedziałów czasowych użytych w obliczeniach. Te zakrzywione linie mogą początkowo wydawać się rozpraszające lub mylące, ale z biegiem czasu przyzwyczaisz się do nich. Czerwona linia to po prostu średnia cena z ostatnich 50 dni, a niebieska linia to średnia cena z ostatnich 100 dni. Teraz, gdy rozumiesz, czym jest średnia ruchoma i jak wygląda, dobrze jest wprowadzić inny typ średniej ruchomej i zbadać, jak różni się ona od poprzednio wspomnianej prostej średniej kroczącej. Prosta średnia ruchoma jest niezwykle popularna wśród handlowców, ale jak wszystkie wskaźniki techniczne, ma swoich krytyków. Wiele osób twierdzi, że przydatność SMA jest ograniczona, ponieważ każdy punkt w serii danych jest ważony tak samo, niezależnie od tego, gdzie występuje w sekwencji. Krytycy twierdzą, że najnowsze dane są ważniejsze niż dane starsze i powinny mieć większy wpływ na końcowy wynik. W odpowiedzi na tę krytykę handlowcy zaczęli przykładać większą wagę do najnowszych danych, co od tego czasu doprowadziło do wynalezienia różnego rodzaju nowych średnich, z których najpopularniejszą jest wykładnicza średnia ruchoma (EMA). (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podstawy ważonych średnich kroczących i jaka jest różnica między wartością SMA a wartością EMA) Wykładnicza średnia ruchoma Wykładnicza średnia krocząca jest rodzajem średniej ruchomej, która zwiększa wagę ostatnich cen w celu zwiększenia jej elastyczności do nowych informacji. Nauka nieco skomplikowanego równania do obliczania EMA może być niepotrzebna dla wielu traderów, ponieważ prawie wszystkie pakiety wykresów wykonują obliczenia dla ciebie. Jednakże, dla was, maniaków matematyki, macie tutaj równanie EMA: Używając wzoru do obliczenia pierwszego punktu EMA, możecie zauważyć, że nie ma żadnej dostępnej wartości do wykorzystania jako poprzednia EMA. Ten mały problem można rozwiązać, rozpoczynając obliczenia za pomocą prostej średniej ruchomej i kontynuując z powyższą formułą. Dostarczyliśmy przykładowy arkusz kalkulacyjny, który zawiera rzeczywiste przykłady obliczania zarówno prostej średniej kroczącej, jak i wykładniczej średniej kroczącej. Różnica między EMA i SMA Teraz, gdy masz już lepsze zrozumienie sposobu obliczania SMA i EMA, przyjrzyjmy się, jak te średnie różnią się. Patrząc na obliczenia EMA, zauważysz, że większy nacisk kładzie się na ostatnie punkty danych, co czyni je typem średniej ważonej. Na rysunku 5 liczby okresów stosowanych w każdej średniej są identyczne (15), ale EMA reaguje szybciej na zmieniające się ceny. Zwróć uwagę, że EMA ma wyższą wartość, gdy cena rośnie, i spada szybciej niż SMA, gdy cena spada. Ta responsywność jest głównym powodem, dla którego wielu inwestorów woli używać EMA przez SMA. Co oznaczają różne dni Średnie ruchome są całkowicie konfigurowalnym wskaźnikiem, co oznacza, że ​​użytkownik może swobodnie wybierać dowolne ramy czasowe, jakie chcą uzyskać przy tworzeniu średniej. Najczęstsze okresy stosowane w średnich kroczących to 15, 20, 30, 50, 100 i 200 dni. Im krótszy jest przedział czasowy do stworzenia średniej, tym bardziej wrażliwy będzie na zmiany cen. Im dłuższy przedział czasu, tym mniej wrażliwy lub bardziej wygładzony, średnia będzie. Podczas ustawiania średnich kroczących nie ma odpowiednich ram czasowych. Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się, który z nich działa najlepiej, jest eksperymentowanie z wieloma różnymi okresami, dopóki nie znajdziesz takiego, który pasuje do Twojej strategii. Średnie kroczące: jak ich używać Przykładowy kod na karcie Pełny kod ilustruje sposób obliczania średniej ruchomej zmiennej przez cały zestaw danych, ostatnie N obserwacji w zbiorze danych lub przez ostatnie N obserwacji w ramach Grupa. Te przykładowe pliki i przykłady kodu są dostarczane przez SAS Institute Inc., bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji wartości handlowej i przydatności do określonego celu. Odbiorcy przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że SAS Institute nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z tego materiału. Ponadto SAS Institute nie zapewni wsparcia dla materiałów w nim zawartych. Te przykładowe pliki i przykłady kodu są dostarczane przez SAS Institute Inc., bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji wartości handlowej i przydatności do określonego celu. Odbiorcy przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że SAS Institute nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z tego materiału. Ponadto SAS Institute nie zapewni wsparcia dla materiałów w nim zawartych. Oblicz średnią ruchomą zmiennej przez cały zestaw danych, ostatnie N obserwacji w zbiorze danych lub przez ostatnie N obserwacji w grupie BY.